Yieldcurve-rapport

Het yieldcurve-rapport geeft inzicht in de opbouw van de rentecurve op één bepaalde datum. U selecteert de curve en de datum; het rapport wordt inclusief grafiek gepresenteerd.

Gebruik

Vooral handig bij het narekenen van rentefixaties en bij het controleren of een quote uit een contract overeenkomt met de curve op fixatiedatum. Het rapport laat de individuele gridpoints zien — daggeld, geldmarktrentes en kapitaalmarktrentes — inclusief de bijbehorende renteconventies, zodat u precies kunt zien welk percentage hoort bij welke periode.

Aansluiting bij contract-fixaties

Als bij een contract de rente automatisch uit de yieldcurve wordt gehaald, kan dit alleen 1-op-1 als wordt voldaan aan:

• De curve is twee bankdagen (spotdagen) voor de fixatiedatum ingelezen.
• De te bepalen periode komt precies overeen met de periode van een rentequote uit de curve.
• De renteconventie uit de lening komt precies overeen met de renteconventie uit de curve.

Met het yieldcurve-rapport kunt u deze aansluiting controleren — bijvoorbeeld om te zien of een verschil tussen curve en gefixeerd percentage door een afwijkende renteconventie verklaard wordt.